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【回归结果求助!】ivprobit回归结果与边际效应显著性差异较大

 我在stata上使用ivprobit模型进行探究,期间尝试进行在ivprobit基础上计算各变量边际效应。我使用了mfx compute, pred(pr)和margins, dydx(*) predict(pr),它们得到的结果略有不同。但最重要的是,这两个结果中我的解释变量全部不显著。
   我想知道,这种差异的原因何在?我们这样获得的边际效应有解释意义吗?
   (图1、图2、图3贴出了ivprobit模型结果和两种边际效应计算方式。结果中贴出了两个内生变量和外生变量,是因为我使用了平方项以探究非线性关系。)

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1条评论
笑到自然醒
笑到自然醒
Probit模型的系数显著性与边际效应的显著性不是等价的,你可以看一下这个 https://www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1329201-marginal-effects-significance-vs-original-model-effects-significance
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谢谢
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